交易系统主要包括：
仓位控制管理、买进卖出条件、止盈止损、选股标准、交易纪律、等等，这一系统一旦确立形成就要认准执行，绝不能再受各种情绪因素的干扰和控制，对与错，事后进行分析总结，持续改进，不断完善。
#炒股
下面让我这个二十年老古董来详细聊一聊，如果你还没有属于自己的一套交易系统。
一、仓位控制管理
常见仓位管理方法
1、漏斗型仓位管理法
a、初始进场资金量比较小，仓位比较轻，如果行情按相反方向运行，后市逐步加仓，进而摊薄成本，加仓比例越来越大。这种方法，仓位控制呈下方小、上方大的一种形态，很像一个漏斗，所以，可以称为漏斗形的仓位管理方法。适合熊市中后期和长线投资者。
b、优点：初始风险比较小，在不爆仓的情况下，漏斗越高，盈利越可观。
c、缺点：这种方法建立在后市走势和判断一致的前提下，如果方向判断错误，或者方向的走势不能越过总成本位，将陷于无法获利出局的局面。一般情况下，此时仓位会比较重，可用资金比较少，资金周转会出现困境。在这种仓位管理方式下，越是反向波动，持仓量就越大，承担的风险会越高，当反向波动幅度达到一定程度时，必然导致全仓持有而亏损较大。
2、矩形仓位管理法
a、初始进场的资金量，占总资金的固定比例，如果行情按相反反向发展，以后逐步加仓，降低成本，加仓都遵循这个固定比例，形态像一个矩形。如市场所说的大盘每涨跌10%加10%仓位。
b、优点：每次只增加一定比例的仓位，持仓成本逐步抬高，对风险进行平均分摊，平均化管理。在持仓可以控制，后市方向和判断一致的情况下，会获得丰厚的收益。
c、缺点：初始阶段，平均成本抬高较快，容易很快陷入被动局面，价格不能越过盈亏平衡点，处于被套局面。同漏斗形方法一样，越是反向变动，持仓量就越大，当达到一定程度，必然全仓持有，极端行情出现时会出现一定的亏损。
3、金字塔形仓位管理法
a、初始进场的资金量比较大，后市如果行情按相反方向运行，则不再加仓，如果方向一致，逐步加仓，加仓比例越来越小。仓位控制呈下方大，上方小的形态，像一个金字塔，所以叫金字塔形的仓位管理方法。预判市场熊转牛且发出较明显的信号时可用此方法。
b、优点：按照报酬率进行仓位控制，胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中，会获得很高的收益，风险率较低。
c、缺点：在震荡市中，较难获得收益。初始仓位较重，对于第一次入场的要求比较高，需要对大势运行有较精准的把握。
二、买进卖出条件
1、卖出原则：
1）涨停板股票追进后的股票如果三日不涨，则予以抛出，以免延误战机或深度套牢。
2）个股出现天量之后，下面10个交易日卻都没有更大的量来越过。
3）逢中阴线卖出的原则。若个股的跌幅超过4%且没有回头的迹象，需谨防出现大阴线甚至跌停的风险，散户在势头不好时应选择“壮士断臂”。
4）个股或大盘破重要支撑位时卖出的原则。在股价跌破支撑位时，需要注意破位的有效性，若在短暂破位后出现迅速反弹，则为假破位。
2、卖出条件：
1）前期无量，突放巨量。出现这种情况，要择机卖出股票。这种股票一般会继续整理，短期难有作为。很少有主力这样吸筹，真正拉升之时，不会是在这种前提下。
2)高位十字星坚决卖出。这类股票容易出现拐点向下，而且高位的股票套牢盘比较少，一旦被套住，解套很困难，要立即止损，而不是等待它下一轮的炒作。
3)破位的股票要坚绝卖出。所谓破位也就是连续三天运行在某一均线下方，这类股票继续下探整理的概率非常高。
4)警惕尾盘突然拉升。这种股票，一般是庄家资金到了无力护盘的地步，而采取自救的一种方式。
5)长上影阴线收盘。如果上影线非常长的时候，应该卖出。这类股票多数还将继续下探，特别是一些高位的上影线，不要抱侥幸心理，卖出要果断。
三、止盈止损进阶技巧
1、定额止损法
最简单的止损方法,将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。一般适用于两类投资者:一是刚入市的投资者；二是期货等风险较大市场中的投资者。定额止损的强制作用比较明显,投资者无需过分依赖对行情的判断，而止损比例的设定是定额止损的关键。
定额止损的比例主要由投资者能够承受的最大亏损决定，这一比例因投资者心态、经济承受能力等不同而不同，同时也与投资者的盈利预期有关。该方法比较适合于当投资者的持仓已经亏损，但目前亏损幅度不大，而且行情将来有可能向继续亏损的方向发展时使用，特别适合在牛市末期买入和追高买入时应用。 “会买的是徒弟，会卖的是师傅”，止损说来简单，但真正做起来却并非易事。
2、 技术止损法 将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。一般而言运用技术止损法,无非就是以小亏换大盈。通过对行情运行形态的分析，一旦发现行情出现破位时，则坚决止损。实战中投资者在止损之后还要注意空中飞刀不可伸手去接，在市场行情趋势确立后要抱紧钱袋，在下降趋势中出头来抢反弹，如同刀口舔血，火中取铜钱，特别无量小幅阴阳交错的下跌，使投资者往往产生止跌的错觉，从而错失提早止损出局的时机。
3.均线止损法 4月22号粤贵银3164处提示做空，我们发现之前高点都是在MA60均线处假突破后承压下行，但从未触及MA120一线因此我们可以把MA120的值3189作为止损点位.
四、选股标准
1、居善地
公司所居之地为行业。行业好公司才能好，行业不好公司的日子就难过。选股先选好行业，这是第一步！这里面我们主要推荐未来行业和永不消逝的行业。
未来行业如：5G、新能源、氢能、服务、设计、养老、健康等；永不消逝的行业如：银行、保险、食品饮料、物业、公共事业等；有一些行业会随着时间的流逝而消失，如果去的相机胶片、收音机、CRT等，或者随着时间的流逝而越来越差，如煤炭、石油、内燃机等，一般情况不推荐。
2、心善渊
心即股票的内在价值。一个股票一定要价格低于其内在价值，才有较好的投资价值，严重高估的股票在长期来看是不适合投资的。价值我们通常会通过DCF来进行评估，这个公式我们有视频专门讲过。但DCF的缺点在于对未来现金流的预判很难去做到，所以并不是很好使用。
因此，针对不同行业、不同公司往往我们会有不同的估值方法，这个内容是需要大家去认真研究的，这也是价值投资的重中之重。
3、与善仁
两层意思：
一是社会意义明显，社会需求度高的，对社会有突出贡献的企业。
不同的行业对市场的贡献度不一样，对社会的价值也不一样，比如说P2P公司明显对金融体系是一个负的贡献，我们专门写过一篇文章《50天163家P2P爆雷！这个行当水太深……》讲过这个话题。我们的结论是：相信的人，要么是傻、要么是坏。还有保健品行业，大部分保健品公司对社会实际上是负贡献，他们的产品实际上没什么用，这类公司也没有什么实际的意义。
二是有很厉害的人愿意跟其合作。有厉害的人、厉害的公司帮其背书，能被这些人相中，这些公司必然有其过人之处。比如腾讯入股永辉超市、平安入股华夏幸福等。
4、言善信
一个上市公司要值得信任才是值得投资的。没有信誉的公司跟没有信誉的人一样，少打交道，这里面反面例子很多。比如亨通光电财务造假、康美药业财务造假、獐子岛财务造假等等，给投资者造成了非常大的损失。
一旦一家公司有一次、两次财务造假的情况，那么这家公司就是不值得信任的，谁知道他什么时候又爆出一个雷，把投资者吞噬掉？但也有一些信誉很好的公司，比如各大银行、大部分地产公司等，这一类非常稳定的公司，是我们投资的主要选择。
5、正善治
正即公司治理，通“政”。公司治理好不好先看领导人，一个好的领导人会带来一个好的商业模式，好的治理结构。巴菲特作出收购决策的过程非常简单：他只看人。巴菲特称，他和PrecisionCastparts的CEO Mark Donegan见面聊了10到15分钟，之后问他愿不愿意接受伯克希尔的收购要约。Donegan将此事提呈董事会批准后，巴菲特和他就报价问题大概一共只讨论了25分钟。
火车跑得快，全靠车头带。我们这次看中中微半导体很重要的一个原因就是看中了尹志尧，他是一个非常具有爱国情怀、而且技术能力超强、就想认真做事、做大做强中国半导体设备的人。
6、事善能
正面的案例如华为，30年来专注通讯，做到了通讯行业的第一名；贵州茅台围绕一个白酒做了好多年，也没有去瞎折腾。我们一般不喜欢多元化或者换赛道的公司，因为换个赛道失败的概率很高。例如万达，在地产方面如火中天的时候，投资体育、投资足球等等，最终生生把万达越带越差，还有巨人网络的史玉柱，大搞多元化，生生从互联网巨头跌落为互联网弃儿。但并非不能多元化，围绕主业的多元化我们是支持的。
7、动善时
时，介入的时机。巴菲特的名言：别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。完美的概括了投资选时的原则，其他时间我们要做的就是持有。
我们的时机选择和一般投资者不同，如果我们和一般投资者相同，毫无疑问我们也是亏损的，因为大多数投资者是亏损的。能不能拥有第二层次思维是投资能否成功的关键。
我们不去跟大多数人争都认为有机会的节点、都认为有机会的股票，我们愿意放手这些热门股，转而投向优质的、低估的、可以穿越牛熊的标的。因为不争，因此不会被割韭菜，故无尤。
五、交易纪律
1、顺势而为：永远不抄底，永远不摸顶
市场要开始上涨的最好证据是，它已经在上涨了;市场要开始下跌的最好证据是，它已经在下跌了。
只顺着中期趋势的方向开仓，均线多头排列时只做多或者空仓观望， 均线空头排列时只做空或者空仓观望。市场绝不会涨到不能买进的地步，也不会跌到不能卖出的地步。
2、品种
1）只参与成交量大、流动性好的品种，做多就做最强的，做空就选最弱的。
2）同时持仓品种不超过3个。
3）不要有品种偏好，任何品种只是一个符号。获利潜力是品种选择的唯一标准。
3、时机
只在已经启动的市场上交易，等到趋势出现后再进场。如果市场暂时不动，为什么要进场呢 现在要做的事情是什么也不做。何不等到它明显启动之后再进入。
4、时间
确定时间框架，时间决定空间，时间产生盈亏。任何一单交易，时间框架必须是唯一的，在整个交易过程中不可以改变。不可看长做短，也不可短线长做。
5、资金管理
1）首次开仓所占资金不超过总资金的10%。看对行情而没有赚到钱是常有的事，其中一个原因就是仓位过重，心里压力大，经不起行情的轻微震荡而被清洗出局，另一个原因是介入的时机点位不佳。
2）在市场连战皆捷后，将利润的40%提取出来，以备急时之需。亏损超过5%，首次开仓资金降低一半。
6、止损
每笔交易入市前设定止损点位和止损资金额，每笔交易亏损不得高于资金总额的1%。时间止损不犹豫;空间止损防意外;单单止损不侥幸。
7、加仓
永远只在赢利的头寸上加码。加码时要找到关键点位，严格执行金字塔式增仓，增仓头寸一定要设立止损。
8、平仓
1）只持有正确的仓位。每日收盘前凡是感觉可疑的，不自信的，有浮亏的单子，一律清除。只持有有浮动赢利的仓位。任何头寸如果在规定的时间内没有产生预期变化，都应该出局。
2）振荡不停留，意外快离场。
3）永不让所持仓转盈为亏，有了可观的赢利之后要及时将止损点移到盈亏平衡点之上。
9、身心调节
1）一天连续亏损2单后必须中止交易，检查交易计划和执行过程。交易亏损不可报复下单，后一单交易至少间隔前亏损单1个小时。每日交易不超过3次。
2）资金回撤10%，强制休息一周。 如果亏损超过20%，停止交易一个月。
3）当身体不舒服、心情不好、或有其它什么事情干扰的时候，绝对不要做交易。
4）赢利超过50%，休息2周以上。
10、观望、等待与放弃
宁可错过，不可做错。环境不明不做;行情不懂不做;时机不到不做。永远只做最简单、最容易搞清楚的那一段行情的交易.胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。先为不可胜，以待敌之可胜。
六、6步创建自己的交易系统：
第一步: 时间周期
创建系统的第一步, 是明确自己属于哪种交易者, 是日内交易, 还是震荡交易 喜欢每天看着图表, 还是每周看, 每月看, 甚至于每年看 仓位一般会持有多久
回答这些问题, 会帮助你选择适合的交易时间周期。 当然, 在实际交易中, 肯定要参考多个时间周期, 但这里说的是你自己用来选择交易信号的主时间周期。
第二步: 找到可以识别新趋势的信号
鉴于我们的主要目的之一是尽可能早的识别新信号, 所以我们需要可以帮助我们完成这一任务的指标信号。 移动平均线是最常用的指标之一, 用法也相对简单, 只要等快速均线穿越慢速均线即可, 这就是最基本的 ”均线交叉” 交易系统。
移动平均线是众多指标信号中, 最易用的一种。
第三步: 找到可以确认趋势的信号
我们构建交易系统的另一个主要目标是过滤假信号的干扰, 这一点可以借助其他指标信号来实现。
有很多指标信号可以帮助我们确认趋势, 这里我们推荐MACD, 振荡器和RSI。 随着你对越来越多指标信号的熟悉, 找到适合自己的一些信号, 并融合到自己的交易系统中。
第四步: 定义风险
构建交易系统过程中非常重要的一步, 是确认在每笔交易中愿意付出的风险值。 很多人不爱讨论亏损, 但实际上, 一个好的交易者, 一定会在赚钱之前先想清楚可能的亏损。
你必须给您的交易提供一个可浮动的空间, 但是又不能太大。
第五步: 定义入场和离场点
确定了风险, 下一步就是确定具体的入场和离场点位以获得最大利润了!
有些人在指标给出交易信号之后立刻交易, 不管当前周期的蜡烛是否已关闭; 另外一些人会等到蜡烛关闭再交易。
根据老股民的经验, 最好还是等蜡烛关闭之后再决定是否建仓。
对于离场点, 你有几种方式可以选择:
移动止损:如果市场向建仓的方向移动了X点, 那么就将止损向该方向移动X点。
固定目标:设定一个固定的价格目标, 等待市场达到该目标后平仓。 计算目标价位的方法也有很多种, 有的人使用支撑和阻力位作为目标; 也有的人使用固定收益, 比如每笔交易50点作为目标。 无论您最终选择如何计算目标价位, 只要坚持住就好!
条件止赢:设定一系列判断条件, 当都达到时, 就平仓。 例如当您的指标回调到一定级别时就平仓。
第六步: 把你的系统写下来并严格遵守!
这是构建交易系统中最重要的一部, 你必须把你的系统规则写下来并严格执行。 自律是一个交易者必不可少的性格, 必须严格遵守您的交易系统规则。 再好的系统, 如果执行不力, 也很难创造利润。
七、完善交易系统的过程：
创建交易系统的六个步骤：
第一步：确定时间的框架。因为第一步你必须知道自己是什么类型的交易者。关于这个有《如何在外汇市场获利》中的第一部分第五章就有测试，关于大概外汇交易者的5中类型。日内交易者还是长线趋势？波段还是超短等等。习惯多久看盘，每天每周或者每时每刻，习惯的持仓时间几天几小时甚至几秒钟，首先必须确定这些问题，然后才能基本定下时间框架，时间框架是交易信号产生的根本。
第二步：找到适合自己的指标或者形态或者相结合的价格趋势。最简单的就是两条均线，一快一慢。在结合价格的收盘线，一个简单的均线系统就形成了。
第三步：找到合适的指标来确认趋势。在自认为发现趋势之后，首先的是就是辨别他的真假，避开震荡。所以我们不能通过单一的指标信号就下单，我们需要其他的验证工具，比如常用的macd，rsi等。这是我最常用的指标。学习他的经典用法，理解他用法的内在原因，而不是固定于表面。
第四步：确定承担的风险。交易者在每次交易之前首先考虑的应该是风险而不是盈利。所以，下单之前应该考虑每一笔订单的风险或者亏损。根据能够承担的风险来确立仓位的大小和止损。资金管理则相对固定一些。
第五步：确定入场和平仓的条件。一般入场和出场需要相对小一点的时间框架来查看。比如趋势是4h的框架，那么入场可能就要进入1h的K线，甚至更低的时间框架来查看。当1h时间框架中出现特定的形态时候入场或者平仓。另外也有其他时候出入场根据支撑阻力来确立的。比如突破阻力线等，但是这些重要支撑阻力位置不限于日，周高低位置，有时候也可能是关键整数位等。
第六步：就是记下系统规则并执行它。这是交易系统中至关重要的一步，我们必须确立它的内在规则，来确保自己始终遵循他，我们可以在过一段时间后对其修改但是做单的时候必须按照规则来，否则永远可能是修修补补与稳定遥遥无期。之后便按照写下来的规则测试或选择回测，也可以用模拟账户来交易是否能够盈利，千万不要瞧不起模拟账户，我们完全可以用模拟账户来体验这种几乎没有任何情绪交易的感觉并记住这个感觉。#炒股如何建立自己的交易系统#
第七部：更多知识点头像，阅签名
