这堂课将向你介绍公司会计。我们基本上介绍的时候，基本上都是一个投资思路，然后比如后面是量化交易，然后是实盘账户的介绍。
下面给你看的是我在上海时的一个演示账号。当我向您展示客户时，我并不是说我的重点是展示我做得有多好。我重点讲的其实是一个量化交易的过程。
我从事量化交易好几年了，这个账户更能展现我的心路历程。也就是说，当我展示我的账户时，我可能会更多地谈论我自己的一些实盘所产生的一些见解。
因为我没有过多解释基本面，还有技术面。比如我帮你数浪，画线，那么我的重点会放在我参与的账户的管理上。我觉得这是最有说服力的。
另外，也是我最个人化的特点。我认为这是实盘。你的意思是10，000美元，我们就报实盘。
公司帐户显示
这是一个账户从2011年10月到2012年4月的统计。
图片来源:分形量化交易系统课程
因为当时股指刚上去，然后我的账户比较少，专注于一个商品。
你可以看看这条曲线。很有道理，不是吗？因为还是有利可图的，虽然赚的不多。但基本上是1.65直上到后面，大概是这样。
可以看看最重要的一点。我前面实际上赚了差不多一个月的这个利润，后面差不多半年的时间，我实际上是在折返或者说这个曲线是波动的。
你可以考虑一下。当你实际做量化交易的时候，大部分时候面对的是一个账户震荡，也就是你脑子里需要调整什么？就是你可能想盈利，但是实际市场没有那么大的机会。
这个网站是中国的配对网。它可以自动访问整个公司账户。我的账户基本都显示在这个网站上。我也基本上把我们账户的一些要素，比如累计净值，累计亏损，每日权益，投资偏好，品种盈亏，包括每日持仓。它有一个统计，方便我们给你解释。
我们先来看看账户的基本情况。
交易笔数，也就是我小差不多一岁，交易笔数2147；盈利比例为464；我的几率是45.8%。看起来很有道理，不是吗？因为50%是个标准线，基本上一半对一半。
你可以看看。我的手续费是21801，平均每笔盈利529，平均每笔成本10元。大连最大亏损13倍。
你可以注意一下连续亏损的次数，就是我在交易的时候，连续亏损了13次，但是这个账户还是盈利的。其实对我来说是更好的考验。当我面临连续亏损的时候，我的账户并没有停止，不管是连续的还是正在进行的。
我最大连续盈利次数是九次，然后我数了一下，也就是说我的费用占47%。你可以看看。我还是和我的交易风格有关系，费用占我总利润的比重比较大。
我们来看看交易周期。这是196天，不过我可以看看。还有最大损失率22.98%。根据基金产品，基本上20%是止损线，也就是说你在尽力把回撤和亏损控制在20%以内。
下面你可以看一下，也就是说这个图好像和第一个图很像，但是你可以看一下。这是有区别的。这是累积损益图。
底线，顶线是我资金的盈利线。下面一行顺利上行。大家都觉得如果是资金曲线就好了，对吧？
其实这就是成本。
也就是说，在我们的交易过程中，成本其实一直在吞噬我们的利润，一直在稳步上升。
通过这种展示，这张图其实有一个非常好的对比，就是说我们的费用在我们整个交易账目中的占比。后面给大家看一些其他手续费比例比较大的账户和手续费比例比较小的账户，大家可以有一些直观的感受。
这是投资结构图，它决定了我所在的公司在这段时间内交易哪些品种。
你应该看到这个基本上没有具体的数字，但是基本上我把市场上的这些品种都交易过，因为股指比较大所以没有做。
但比如我参与了橡胶、铜、黄金、豆油、PTA这样的活跃品种，说明大面积证明我其实是在做多。
这个页面是一个多空盈亏的结构。如果分的话，就是我们整个市场的对比，就我交易的品种来说，它的一个多单和空单。这期间是想多赚点还是空多赚点？这和现在的市场有关系。
如果这段时间是多头趋势，我的多单会多赚一些；如果现在的走势是空，我的空单会更赚钱。这不是我故意调整的，更多的反映的是当前市场的一个情况，和我交易的品种密切相关。
从这一段可以看出，我的多单盈利42.7%，我的空单盈利57%。其实这段时间我的盈利主要是偏向空单，另外就是我的亏损基本是五五开，也就是我的亏损基本是，多，空。
你可以看一下，就是我没有直接展示k线，也没有直接展示目前行情如何。但是通过我的个人账户，你可以大致了解一下目前的行情。基本上目前的行情应该是或多或少空，大概应该是一个空头部的行情，只是这个时期。
曾经在央视放，当时两个账号中有一个叫孔雀岭。也就是说有一本武侠书写了这个，还有一个暗器叫孔雀岭。
这个模型是我策略的简单总结。一天需要五分钟，也就是我们做的其实是偏日内的交易。
我们整个策略是中庸的，我们适用的周期是一天之内的组合交易，不是隔夜。我的试品种是活跃的商业品种，然后交易额排名靠前，交易额高的排第一。
我重点说一点，就是说我在选择一个品种的时候，我选择的是按照成交金额来排序，而不是按照持仓或者成交数量来排序。
这个有利有弊，就是说现在的品种涨了，涨了，跌了。你可以看到它的交易金额可能不大，或者交易量可能不大，但是确实是最活跃的。
通过对成交金额的排名，我们实际上对这个品种做了一个全天的总结。第三是入口的控制。我们采取突破性的进入和退出。我们把重点放在入口，入口更容易控制。其实是我们的一个表象，而不是大家想象的一个入口。
因为当我们做一天，当你有所突破的时候，这基本上是一个范围，一个对我们来说的整体计划，但事实上，我们的外表是我们想要做的一个核心部分。
其实我们出来的时候会有更多的主观性和我们的想法在里面，但是突破基本是规定好的。
资金管理
另一个是资金管理。因为我的资金有限，我们的总手数其实很少。但是我们控制总资金的风险，因为一个多品种多组合的交易，我们把总资金的风险控制在2%。2%是怎么来的？
后面我会详细介绍，其实和凯利公式有很大关系，也就是说让我们整个资本增加最快的比例。
这个比例既不是1%，也不是3%。目前我们通过这个计算得出2%是最合适的。稍后我们会解释一个详细的过程。
风险控制
风险控制是通过跟踪止损，有初始止损和回撤止损的组合。
其实我们过去了，也就是我刚才说的离开。事实上，我们结合了风险控制，将我们的整个离场与风险控制结合起来。基本上我们总结了三个部分，就是追踪初始回撤。
你可以看看整个模型。就好像我想要中间的定量部分。展示双均线模型比较复杂，因为没有突出我的资金管理或者我的风险控制。这部分的意思是我的模型不同于经典模型，也就是我的特点之一。
加我的跟踪止损和止损有什么作用？其实就是控制自己。我说的量化交易，主要是控制自己的一个交易。
然后控制我自己的一笔交易的风险，重点是这个。对市场永远没有判断，就是明天市场是涨还是跌。你可以看到我的数量模型并没有在这方面做出努力。
在我做出初始的政策之后，其实有两种结果，一种是我的初始止损被打掉，另一种是我的初始止损不会被打掉，也就是说这个市场和我的预期方向或者说我的模型能够识别的方向是一致的。
如果这个品种开始上涨，跟踪止损将在我的模型中发挥作用，我将不断提高我的止损线。
当这个品种的行情上涨到一定程度，这个时候我就可以获利了，因为我已经获利了。我盈利后什么时候出来？就看一个我个人能控制的问题，赚多赚少。在这种情况下，引入了回撤止损。
我采用的恢复过程，也就是说我觉得我要释放盈利，我控制亏损来释放盈利。在这种最有利的情况下，应该是它涨不上去，然后撤退，触发了我的离场和我的止损位。这是我最有希望的情况。
刚才我也给大家看了，我的胜率大概是46%，也就是说我做十单的时候，差不多有四单是盈利的，也就是开了大概四六单，大概有六单是止损。无论是初始止损还是回撤止损，更多的可能是因为初始止损，因为你的利润就在那里。整体是盈利的，但是你整个地被打了之后，会是一个盈亏比较低的情况。
该策略已经显示了很长一段时间。稍后，我将向您介绍这一策略。虽然麻雀虽小五脏俱全，但它的整体排名在央视上已经显示了快三年了。后面有兴趣的话我会分享一份我整个模型的详细原始数据给你。
在账号展示的过程中，一个需要找到合适的市场，另一个需要建立自己的优势。
也就是说为什么我的模型要在一天之内做出来？我为什么要做我的整个模型？包括我们做股指不是为了做其他商品，那是因为我要根据我的资本寻找一个优势来建立一个属于我自己的游戏，这样我才能在市场上不断的交易。
好了，谢谢大家。
